Сравнение VTINX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.28% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и TPDAX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VTINX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VTINX
TPDAX
Сравнение VTINX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.18 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.82 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.59 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 13.57 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.18 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и TPDAX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и TPDAX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -22.29% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -7.58% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -17.58% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -22.29% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.97% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.94% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.01% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и TPDAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.40% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 9.86% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 12.29% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 10.14% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 9.87% | -4.18% |