PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTINX с QLENX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) are both mutual funds - VTINX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, VTINX returned 5.37%/yr vs 11.97%/yr for QLENX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VTINX charges 0.08%/yr vs 1.57%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 5.37% против 11.97% соответственно.

VTINX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.25%
1 год
11.03%
3 года*
9.25%
5 лет*
4.11%
10 лет*
5.37%

QLENX

1 день
0.20%
1 месяц
1.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.26%
1 год
15.19%
3 года*
25.46%
5 лет*
23.16%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTINX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.33%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		-0.63%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%

Correlation

The correlation between VTINX and QLENX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.39

The correlation between VTINX and QLENX shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

AQR Long-Short Equity Fund Class N

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с QNZNX

Доходность на риск

VTINX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTINXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.11

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.08

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.56

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

7.88

+4.11

VTINX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTINX и QLENX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTINXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-38.50%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-6.09%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-7.09%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-17.19%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-38.50%

+21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.26%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-7.46%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.97%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и QLENX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.10%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTINXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.86%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

5.78%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

7.40%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

10.01%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

10.60%

-4.84%

Сравнение комиссий VTINX и QLENX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QLENX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и QLENX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности QLENX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity Fund Class N		1.65%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.82%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Часто задаваемые вопросы

VTINX and QLENX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLENX has higher volatility (2.86%) compared to VTINX (2.10%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs QLENX's -38.50%.

VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTINX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор