Сравнение VTINX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.66% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и PTRQX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
VTINX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
VTINX
PTRQX
Сравнение VTINX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.02 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.44 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.66 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 4.93 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.02 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.51 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и PTRQX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и PTRQX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и PTRQX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, примерно равная максимальной просадке PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -20.72% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.08% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -20.69% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -20.72% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.35% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.31% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.04% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и PTRQX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.58% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 2.62% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.48% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.98% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.22% | +0.47% |