Сравнение VTINX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 1.15% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и PALDX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VTINX
PALDX
Сравнение VTINX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.86 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.82 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 8.67 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и PALDX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и PALDX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -26.16% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -8.20% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -20.47% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.16% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.16% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.72% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и PALDX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.74% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 6.16% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 11.65% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.11% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 12.76% | -7.07% |