PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTINX с HABDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTINX с HABDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).

VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или HABDX.

Корреляция

Корреляция между VTINX и HABDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTINX:

0.70

HABDX:

1.00

Коэф-т Сортино

VTINX:

1.00

HABDX:

1.46

Коэф-т Омега

VTINX:

1.15

HABDX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VTINX:

0.48

HABDX:

0.50

Коэф-т Мартина

VTINX:

1.94

HABDX:

2.63

Индекс Язвы

VTINX:

2.32%

HABDX:

1.96%

Дневная вол-ть

VTINX:

6.23%

HABDX:

5.19%

Макс. просадка

VTINX:

-21.75%

HABDX:

-18.31%

Текущая просадка

VTINX:

-5.21%

HABDX:

-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.68% соответственно.

VTINX

С начала года

2.21%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-1.41%

1 год

4.43%

5 лет

2.06%

10 лет

2.63%

HABDX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

0.70%

1 год

5.47%

5 лет

-0.10%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTINX и HABDX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HABDX в 0.38%.

HABDX
Harbor Core Plus Fund
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTINX и HABDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
HABDX
Ранг риск-скорректированной доходности HABDX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTINX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HABDX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и HABDX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности HABDX в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		3.32%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.17%4.47%4.24%3.41%2.92%2.23%3.19%3.09%3.42%2.94%4.58%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и HABDX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -21.75%, что больше максимальной просадки HABDX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и HABDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и HABDX

Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...