Сравнение VTIFX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIFX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.77% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VTIFX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.60% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.72%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и VBMPX
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIFX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VTIFX
VBMPX
Сравнение VTIFX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIFX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.79 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.11 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и VBMPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и VBMPX
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.26% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и VBMPX
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -18.90% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.73% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -18.12% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -18.90% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -3.13% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.54% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.96% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.55% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.59% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 4.37% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.99% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.97% | -1.40% |