PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.77%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.72% против 13.98% соответственно.

VTIFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.39%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.72%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VTIFX и SPY

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTIFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.45

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

7.30

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между VTIFX и SPY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и SPY

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.26%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и SPY

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-55.19%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.05%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-24.50%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-33.72%

+17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-6.24%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-9.09%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.52%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.41%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.31%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.47%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

19.05%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

17.06%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

17.92%

-14.35%