PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.77%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 4.70% соответственно.

VTIFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.39%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.72%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий VTIFX и PIMIX

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTIFX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.20

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.01

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

7.95

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.53

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.56

-0.84

Корреляция

Корреляция между VTIFX и PIMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и PIMIX

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.26%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и PIMIX

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-13.39%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.69%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-13.34%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-13.39%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.88%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.69%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и PIMIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.41%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.90%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.67%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

4.29%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

4.75%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.20%

-0.63%