PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.42%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIFX имеют среднегодовую доходность 1.76%, а акции BND немного отстают с 1.68%.

VTIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.46%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.76%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VTIFX и BND

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VTIFX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.75

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

4.78

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между VTIFX и BND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и BND

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.25%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и BND

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-18.58%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.44%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-17.91%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-18.58%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.54%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.07%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.90%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.63%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.52%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.30%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

6.00%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

5.52%

-1.95%