Сравнение VTIFX с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIFX и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.42% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 1.76% против 11.95% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.76%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и AIA
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
VTIFX vs. AIA — Ранг доходности на риск
VTIFX
AIA
Сравнение VTIFX c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIFX | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.96 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.56 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.15 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 12.29 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIFX | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.96 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и AIA составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и AIA
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.25% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и AIA
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIFX | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -60.89% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -16.52% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -51.12% | +35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -54.64% | +38.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -9.68% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -16.81% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.28% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и AIA
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIFX | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 11.21% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 19.49% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 26.41% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 24.87% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 23.19% | -19.62% |