Сравнение VTIBX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.67% против 9.32% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и VWELX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIBX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTIBX
VWELX
Сравнение VTIBX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.88 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 8.47 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.69 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.82 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и VWELX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и VWELX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и VWELX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -36.12% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -8.03% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -20.88% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -25.33% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.90% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.93% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.78% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 4.07% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 6.66% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 11.88% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 11.12% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 11.50% | -7.88% |