Сравнение VTIBX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIBX или VNQ.
Основные характеристики
| VTIBX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.70% | 9.69% |
| Дох-ть за 1 год | 8.11% | 26.46% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | -1.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | 4.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 5.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 3.92% | 16.98% |
| Макс. просадка | -16.15% | -73.07% |
| Текущая просадка | -5.03% | -9.52% |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и VNQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и VNQ
С начала года, VTIBX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.98% против 5.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и VNQ
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIBX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и VNQ
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VNQ в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.73% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.86% | 1.61% | 1.49% | 0.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.87% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и VNQ
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.