Сравнение VTIBX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.67% против 4.69% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и VNQ
И VTIBX, и VNQ имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIBX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VTIBX
VNQ
Сравнение VTIBX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.13 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.30 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.18 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 0.70 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.13 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и VNQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и VNQ
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и VNQ
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -73.07% | +56.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -12.44% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -34.48% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -42.40% | +26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -9.24% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -13.71% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.21% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 4.57% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 9.28% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 16.31% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 18.80% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 20.70% | -17.08% |