Сравнение VTIBX с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIBX или VBMFX.
Основные характеристики
| VTIBX | VBMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.70% | 1.80% |
| Дох-ть за 1 год | 8.11% | 8.04% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | -2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | -0.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 5.43 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 3.92% | 5.78% |
| Макс. просадка | -16.15% | -18.86% |
| Текущая просадка | -5.03% | -8.81% |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и VBMFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и VBMFX
С начала года, VTIBX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции VTIBX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и VBMFX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIBX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и VBMFX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VBMFX в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.73% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.86% | 1.61% | 1.49% | 0.84% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.46% | 2.99% | 2.49% | 2.01% | 2.29% | 2.63% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.28% | 2.48% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и VBMFX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VBMFX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и VBMFX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.