- ISIN
- US92203J1007
- CUSIP
- 92203J100
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 мая 2013 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции VTIBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $999.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) показал доход в 0.55% с начала года и 1.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTIBX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Total International Bond Index Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.49%
- Всё время*
- 2.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VTIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VTIBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.57% | -2.34% | 0.23% | 0.96% | 0.54% | -1.22% | 0.56% | 0.55% | ||||
| 2025 | 0.20% | 0.70% | -1.10% | 1.65% | 0.01% | 0.41% | 0.01% | -0.09% | 0.62% | 1.03% | -0.20% | -0.26% | 2.98% |
| 2024 | -0.44% | -0.54% | 1.00% | -1.35% | 0.19% | 0.60% | 2.16% | 0.50% | 1.40% | -0.52% | 1.50% | -0.67% | 3.84% |
| 2023 | 2.56% | -1.22% | 2.34% | 0.14% | 0.04% | -0.05% | -0.04% | 0.16% | -1.69% | -0.04% | 3.22% | 3.27% | 8.86% |
| 2022 | -1.41% | -1.41% | -2.27% | -2.51% | -1.00% | -1.70% | 3.33% | -3.73% | -2.85% | 0.53% | 2.42% | -2.94% | -12.97% |
| 2021 | -0.44% | -1.90% | -0.02% | -0.20% | 0.07% | 0.42% | 1.47% | -0.37% | -1.07% | -0.55% | 1.12% | -0.77% | -2.27% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total International Bond Index Fund has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.54%) than losses (8.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.54%
- Участие в снижении
- 8.14%
Комиссия
Комиссия VTIBX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTIBX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.50 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 10.58 | -9.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.42 | $0.42 | $0.43 | $0.13 | $0.41 | $0.12 | $0.38 | $0.32 | $0.24 | $0.19 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 | $0.42 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.20 | $0.42 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.32 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total International Bond Index Fund показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 831 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Total International Bond Index Fund составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.15%окт. 2022 г. | 1y 10mo | 3y 4mo | 5y 2moдек. 2020 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.71%март 2020 г. | 9d | 4mo 14d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.76%июнь 2015 г. | 1mo 25d | 7mo 23d | 9mo 18dапр. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
-3.53%февр. 2017 г. | 5mo 20d | 10mo 3d | 1y 3moавг. 2016 г. - дек. 2017 г. | — |
-2.95%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| VTIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -56.78% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.10% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -18.90% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -25.43% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -33.92% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.17% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -10.69% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.14% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTIBX
Добавьте Vanguard Total International Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTIBX