PortfoliosLab logo
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92203J1007

CUSIP

92203J100

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

30 мая 2013 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VTIBX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total International Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.18%
247.32%
VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) показал доход в 1.02% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTIBX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


VTIBX

С начала года

1.02%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.06%

1 год

5.16%

5 лет

-0.17%

10 лет

1.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.20%0.70%-1.10%1.64%-0.40%1.02%
2024-0.44%-0.54%1.01%-1.35%0.20%0.60%2.16%0.50%1.40%-0.71%1.50%-0.66%3.66%
20232.56%-1.23%2.34%0.13%0.04%-0.05%-0.04%0.16%-1.70%-0.04%3.22%3.27%8.85%
2022-1.41%-1.42%-2.27%-2.51%-1.00%-1.71%3.32%-3.73%-2.86%0.52%2.42%-2.93%-12.98%
2021-0.44%-1.90%-0.02%-0.20%0.07%0.42%1.46%-0.37%-1.07%-0.55%1.11%-1.43%-2.92%
20202.02%0.68%-2.50%1.58%0.17%0.43%1.03%-0.70%0.86%0.34%0.25%0.25%4.41%
20191.01%0.17%1.82%0.09%1.17%1.60%1.40%2.07%-0.42%-0.59%-0.26%-0.51%7.76%
2018-0.46%0.35%1.02%-0.11%0.08%0.45%0.00%-0.00%-0.28%0.28%0.46%1.18%3.00%
2017-0.93%1.02%-0.10%0.55%0.45%-0.46%0.27%0.92%-0.47%0.73%0.36%-0.02%2.31%
20161.62%1.04%0.75%-0.17%0.74%1.84%0.90%0.01%-0.08%-1.24%-1.24%0.46%4.67%
20151.83%-0.35%0.66%-0.80%-0.65%-1.49%1.24%-0.37%0.59%0.54%0.21%-0.32%1.04%
20141.42%0.42%0.32%0.63%0.80%0.51%0.62%1.29%-0.10%0.62%1.02%0.84%8.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTIBX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTIBX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Total International Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.45
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.45
0.48
VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.40$0.43$0.13$0.41$0.12$0.38$0.32$0.24$0.20$0.17$0.16

Дивидендный доход

4.22%4.12%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.86%1.61%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20$0.40
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27$0.43
2022$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.32$0.41
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.12
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.27$0.38
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.22$0.32
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14$0.24
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08$0.20
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.17
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.96%
-7.82%
VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total International Bond Index Fund показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total International Bond Index Fund составляет 3.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.84%14 дек. 2020 г.46821 окт. 2022 г.
-4.71%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.101
-3.76%16 апр. 2015 г.3910 июн. 2015 г.16129 янв. 2016 г.200
-3.43%15 авг. 2016 г.1181 февр. 2017 г.1947 нояб. 2017 г.312
-2.11%4 сент. 2019 г.4911 нояб. 2019 г.5531 янв. 2020 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total International Bond Index Fund составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.40%
11.21%
VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)