Сравнение VTIBX с VTABX
VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIBX is a Global Bonds fund managed by Vanguard, while VTABX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIBX returned 1.70%/yr vs 1.82%/yr for VTABX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTIBX charges 0.13%/yr vs 0.11%/yr for VTABX.
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и VTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у VTABX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям VTABX по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.82% соответственно.
VTIBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.70%
VTABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам VTIBX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 0.60% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.66% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Correlation
The correlation between VTIBX and VTABX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between VTIBX and VTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIBX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
VTIBX
VTABX
Сравнение VTIBX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.20 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и VTABX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -16.16% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.90% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -2.90% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -15.81% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -16.16% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.20% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.05% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.30% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.57% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 3.03% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.44% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 3.61% | +0.05% |
Сравнение комиссий VTIBX и VTABX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и VTABX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью VTABX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.43% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VTIBX and VTABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTIBX has higher volatility (1.42%) compared to VTABX (1.30%). In terms of maximum drawdown, VTIBX dropped -16.15% vs VTABX's -16.16%.
VTABX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIBX и VTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор