PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTIBX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIBX с VTABX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).

VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIBX или VTABX.

Корреляция

Корреляция между VTIBX и VTABX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIBX:

1.50

VTABX:

1.49

Коэф-т Сортино

VTIBX:

2.13

VTABX:

2.10

Коэф-т Омега

VTIBX:

1.26

VTABX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VTIBX:

0.53

VTABX:

0.54

Коэф-т Мартина

VTIBX:

6.08

VTABX:

6.29

Индекс Язвы

VTIBX:

0.83%

VTABX:

0.81%

Дневная вол-ть

VTIBX:

3.54%

VTABX:

3.57%

Макс. просадка

VTIBX:

-16.84%

VTABX:

-16.82%

Текущая просадка

VTIBX:

-3.96%

VTABX:

-3.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIBX показывает доходность 1.02%, а VTABX немного выше – 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIBX имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции VTABX немного впереди с 1.97%.

VTIBX

С начала года

1.02%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

1.65%

1 год

5.37%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.94%

VTABX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

1.67%

1 год

5.45%

5 лет

-0.11%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTIBX и VTABX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIBX и VTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIBX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг риск-скорректированной доходности VTABX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIBX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и VTABX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью VTABX в 4.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.24%4.13%4.36%1.40%3.01%0.91%3.36%2.98%2.20%1.86%1.61%1.49%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.26%4.15%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и VTABX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.84%, примерно равная максимальной просадке VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и VTABX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...