PortfoliosLab logo
Сравнение VTIBX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIBX и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VTIBX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIBX:

1.86

BNDX:

1.84

Коэф-т Сортино

VTIBX:

2.45

BNDX:

2.31

Коэф-т Омега

VTIBX:

1.30

BNDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VTIBX:

0.67

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

VTIBX:

7.07

BNDX:

7.29

Индекс Язвы

VTIBX:

0.83%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VTIBX:

3.58%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

VTIBX:

-16.15%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VTIBX:

-2.88%

BNDX:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIBX имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции BNDX немного впереди с 2.03%.


VTIBX

С начала года

1.33%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.24%

1 год

6.56%

3 года

2.49%

5 лет

-0.05%

10 лет

1.97%

BNDX

С начала года

1.52%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.24%

1 год

6.82%

3 года

2.58%

5 лет

0.02%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total International Bond Index Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий VTIBX и BNDX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIBX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIBX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIBX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и BNDX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BNDX в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund
4.22%4.13%4.36%1.40%3.67%1.07%3.36%2.98%2.20%1.86%1.61%1.49%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.27%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и BNDX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и BNDX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...