Сравнение VTIBX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIBX или BNDX.
Основные характеристики
| VTIBX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.70% | 2.78% |
| Дох-ть за 1 год | 8.11% | 8.19% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | -1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | -0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 2.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 7.73 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 3.92% | 4.25% |
| Макс. просадка | -16.15% | -16.23% |
| Текущая просадка | -5.03% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и BNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и BNDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIBX показывает доходность 2.70%, а BNDX немного выше – 2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIBX имеют среднегодовую доходность 1.98%, а акции BNDX немного впереди с 2.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и BNDX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и BNDX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности BNDX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.73% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.86% | 1.61% | 1.49% | 0.84% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и BNDX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и BNDX
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 0.85% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.