PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIBX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIBX с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIBX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIBX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTIBX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIBX имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции BNDX немного впереди с 1.75%.

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOOVTIBX с SWAGX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий VTIBX и BNDX

VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

VTIBX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBXBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.10

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIBX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIBX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Корреляция

Корреляция между VTIBX и BNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIBX и BNDX

Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VTIBX и BNDX

Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIBXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-16.23%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.93%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-15.86%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-16.23%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.99%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.10%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.72%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIBX и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIBXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.74%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.29%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.21%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

4.81%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.05%

-0.43%