Сравнение VTIBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIBX или VOO.
Основные характеристики
| VTIBX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 8.01% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.25% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.29% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 3.91% | 12.23% |
| Макс. просадка | -16.84% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.71% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и VOO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и VOO
С начала года, VTIBX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VTIBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.88% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и VOO
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и VOO
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.75% | 4.36% | 1.40% | 3.01% | 0.91% | 3.36% | 2.98% | 2.20% | 1.86% | 1.61% | 1.49% | 0.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и VOO
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.