PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIAX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIAX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.32% соответственно.

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VTIAX и VWELX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTIAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.23

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.81

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.88

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.47

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Корреляция

Корреляция между VTIAX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VWELX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VWELX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-36.12%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.03%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-20.88%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-25.33%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-4.90%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.93%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.78%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VWELX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.07%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.66%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.88%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

11.12%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.50%

+4.35%