PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VSEQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.18%/yr vs 12.78%/yr for VSEQX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции VTIAX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.78% соответственно.

VTIAX

1 день
-3.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.83%
1 год
26.28%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.18%

VSEQX

1 день
-1.99%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.94%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.44%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		10.42%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		13.94%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between VTIAX and VSEQX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.77

The correlation between VTIAX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VSEQX

Секторы
VTIAX
VSEQX

Финансовые услуги

22.3%
15.2%

Технологии

18.1%
17.5%

Промышленность

16.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.3%

Сырьевые материалы

7.6%
4.9%

Здравоохранение

7.1%
11.0%

Энергетика

5.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.8%

Коммунальные услуги

3.2%
4.9%

Недвижимость

2.6%
6.7%

Финансовые услуги

VTIAX
22.3%
VSEQX
15.2%

Технологии

VTIAX
18.1%
VSEQX
17.5%

Промышленность

VTIAX
16.1%
VSEQX
16.6%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.4%
VSEQX
10.3%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VSEQX
4.9%

Здравоохранение

VTIAX
7.1%
VSEQX
11.0%

Энергетика

VTIAX
5.2%
VSEQX
5.5%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
5.0%
VSEQX
3.6%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VSEQX
3.8%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.2%
VSEQX
4.9%

Недвижимость

VTIAX
2.6%
VSEQX
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

VTIAX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.18

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.03

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.36

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

16.75

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VSEQX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-63.55%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-7.60%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-24.73%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-24.73%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-44.08%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.99%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-9.06%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.97%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VSEQX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.18%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.84%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

15.19%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.96%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

21.42%

-5.46%

Сравнение комиссий VTIAX и VSEQX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VSEQX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VSEQX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.79%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.72%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and VSEQX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (5.51%) compared to VSEQX (4.18%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор