PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTIAX с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VWIGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. VTIAX is passively managed, while VWIGX is actively managed. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.56%/yr vs 9.98%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIAX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции VWIGX немного впереди с 9.98%.

VTIAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.21%
1 год
26.89%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.56%

VWIGX

1 день
1.00%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
2.88%
С начала года
6.61%
1 год
10.70%
3 года*
11.16%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.21%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.61%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Correlation

The correlation between VTIAX and VWIGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.92

The correlation between VTIAX and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIAX и VWIGX

Секторы
VTIAX
VWIGX

Финансовые услуги

21.7%
12.2%

Технологии

21.0%
27.5%

Промышленность

15.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
17.5%

Сырьевые материалы

7.6%
2.6%

Здравоохранение

6.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Энергетика

4.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.5%

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

VTIAX
21.7%
VWIGX
12.2%

Технологии

VTIAX
21.0%
VWIGX
27.5%

Промышленность

VTIAX
15.6%
VWIGX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VTIAX
8.2%
VWIGX
17.5%

Сырьевые материалы

VTIAX
7.6%
VWIGX
2.6%

Здравоохранение

VTIAX
6.8%
VWIGX
11.7%

Потребительский защитный сектор

VTIAX
4.8%
VWIGX
4.3%

Энергетика

VTIAX
4.7%
VWIGX
1.9%

Коммуникационные услуги

VTIAX
4.4%
VWIGX
6.2%

Коммунальные услуги

VTIAX
3.0%
VWIGX
0.5%

Недвижимость

VTIAX
2.4%
VWIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIXVWIGX с VIAAX

Доходность на риск

VTIAX vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAXVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.58

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.92

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.78

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

2.49

+6.71

VTIAX vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VWIGX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-59.58%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.06%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-20.04%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-52.69%

+23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-53.25%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-13.13%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-13.80%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.42%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VWIGX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.14%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

15.79%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.03%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

23.43%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

21.52%

-5.74%

Сравнение комиссий VTIAX и VWIGX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWIGX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VWIGX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VWIGX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.54%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.33%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTIAX and VWIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (5.48%) compared to VWIGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VWIGX's -59.58%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор