PortfoliosLab logo
Сравнение VTIAX с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIAX и VWIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.53%
118.51%
VTIAX
VWIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIAX:

0.69

VWIGX:

0.05

Коэф-т Сортино

VTIAX:

1.04

VWIGX:

0.22

Коэф-т Омега

VTIAX:

1.14

VWIGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTIAX:

0.82

VWIGX:

0.02

Коэф-т Мартина

VTIAX:

2.53

VWIGX:

0.15

Индекс Язвы

VTIAX:

4.23%

VWIGX:

7.16%

Дневная вол-ть

VTIAX:

15.65%

VWIGX:

23.73%

Макс. просадка

VTIAX:

-35.82%

VWIGX:

-65.63%

Текущая просадка

VTIAX:

-1.45%

VWIGX:

-39.65%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 4.72% против 4.27% соответственно.


VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.04%

5 лет

10.91%

10 лет

4.72%

VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.53%

1 год

2.03%

5 лет

3.14%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIAX и VWIGX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.


График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIAX и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIAX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIAX: 0.69
VWIGX: 0.05
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIAX: 1.04
VWIGX: 0.22
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIAX: 1.14
VWIGX: 1.03
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIAX: 0.82
VWIGX: 0.02
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIAX: 2.53
VWIGX: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.05
VTIAX
VWIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VWIGX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VWIGX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VWIGX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-39.65%
VTIAX
VWIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VWIGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 9.84%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
13.29%
VTIAX
VWIGX