PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. VTI is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, VTI returned 24.78% vs 21.75% for XDTE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности VTI и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и XDTE

2026 (YTD)20252024
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%15.89%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between VTI and XDTE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between VTI and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и XDTE

Секторы
VTI
XDTE

Технологии

33.5%
35.6%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

9.8%
8.3%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

VTI
33.5%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
XDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
XDTE
10.1%

Промышленность

VTI
9.8%
XDTE
8.3%

Здравоохранение

VTI
9.2%
XDTE
8.5%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
XDTE
4.9%

Энергетика

VTI
3.7%
XDTE
3.5%

Недвижимость

VTI
2.4%
XDTE
1.9%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
XDTE
2.4%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
XDTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

VTI vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.92

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.55

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.84

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

12.55

-0.03

VTI vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и XDTE

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-19.09%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.68%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.36%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.32%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.74%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и XDTE

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.93%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.88%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

11.38%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.92%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

13.92%

+4.41%

Сравнение комиссий VTI и XDTE

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и XDTE

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTI and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, VTI leads with 24.78% vs 21.75% for XDTE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 24.78% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.97% for XDTE.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор