PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs -47.94%/yr for VXX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VTI charges 0.03%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 15.02% против -47.94% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

VXX

1 день
-4.42%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-52.70%
3 года*
-40.29%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-47.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-8.58%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between VTI and VXX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.78

The correlation between VTI and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

VTI vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.93

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.49

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.92

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-1.29

+13.81

VTI vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VXX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-100.00%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-57.39%

+48.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-79.24%

+59.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-95.79%

+70.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-99.86%

+64.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-100.00%

+97.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-95.07%

+87.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

40.90%

-38.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VXX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

14.13%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

42.36%

-32.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

56.64%

-44.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

68.04%

-50.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

70.83%

-52.50%

Сравнение комиссий VTI и VXX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VXX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VXX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (14.13%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs -47.94% for VXX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs -47.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for VXX.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VXX is Volatility. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Vanguard and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.89% for VXX.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор