PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 9.39%/yr for VDE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 15.02% против 9.39% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VTI and VDE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.60

The correlation between VTI and VDE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и VDE

Секторы
VTI
VDE

Технологии

33.3%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.5%
0.1%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%
99.5%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.4%

Технологии

VTI
33.3%
VDE

-

Финансовые услуги

VTI
11.9%
VDE

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
VDE

-

Промышленность

VTI
9.5%
VDE
0.1%

Здравоохранение

VTI
9.1%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VDE

-

Энергетика

VTI
3.8%
VDE
99.5%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
VDE

-

Недвижимость

VTI
2.4%
VDE

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VDE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VTI vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.85

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.20

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

8.95

+3.57

VTI vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VDE

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-74.20%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.80%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-21.41%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.58%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-69.29%

+34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-8.26%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-19.95%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.21%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.15%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

16.59%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

20.46%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

26.45%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

29.93%

-11.60%

Сравнение комиссий VTI и VDE

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VDE

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VDE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 9.39% for VDE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VDE is Energy Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.09% for VDE.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор