PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTI и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.02% против 15.98% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VTI and V is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VTI and V has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VTI vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.56

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.68

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.73

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-1.57

+14.09

VTI vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и V

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-51.90%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-17.18%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.38%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-28.60%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-36.36%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-12.96%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.26%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

10.73%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и V

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.57%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

17.57%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

22.35%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

22.82%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

24.45%

-6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и V

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and V have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs V's -51.90%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор