PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с UPRO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 29.76%/yr for UPRO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности VTI и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 15.02% против 29.76% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between VTI and UPRO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.99

The correlation between VTI and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и UPRO

Секторы
VTI
UPRO

Технологии

33.3%
39.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Промышленность

9.5%
7.8%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

VTI
33.3%
UPRO
39.1%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
UPRO
11.1%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
UPRO
9.9%

Промышленность

VTI
9.5%
UPRO
7.8%

Здравоохранение

VTI
9.1%
UPRO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
UPRO
4.5%

Энергетика

VTI
3.8%
UPRO
3.1%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
UPRO
2.1%

Недвижимость

VTI
2.4%
UPRO
1.8%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
UPRO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

VTI vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.77

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.23

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.43

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

10.01

+2.50

VTI vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и UPRO

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-76.82%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-26.78%

+17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-48.87%

+29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-63.94%

+38.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-76.82%

+41.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-7.60%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-14.40%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

6.50%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и UPRO

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

13.22%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

28.74%

-18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

36.77%

-24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

50.52%

-33.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

53.83%

-35.50%

Сравнение комиссий VTI и UPRO

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и UPRO

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности UPRO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTI and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs 15.02% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.72% for UPRO.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while UPRO is Leveraged Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.89% for UPRO.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор