PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 9.61%/yr for SDY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 15.02% против 9.61% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

SDY

1 день
0.83%
1 месяц
3.80%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.32%
1 год
14.91%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.37%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between VTI and SDY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.84

Over the past year, the correlation between VTI and SDY has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и SDY

Секторы
VTI
SDY

Технологии

33.5%
8.7%

Финансовые услуги

12.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.2%

Промышленность

9.8%
17.5%

Здравоохранение

9.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.1%

Энергетика

3.7%
4.6%

Недвижимость

2.4%
4.6%

Коммунальные услуги

2.3%
14.8%

Сырьевые материалы

2.0%
6.4%

Технологии

VTI
33.5%
SDY
8.7%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
SDY
11.5%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
SDY
3.5%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
SDY
5.2%

Промышленность

VTI
9.8%
SDY
17.5%

Здравоохранение

VTI
9.2%
SDY
6.2%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SDY
17.1%

Энергетика

VTI
3.7%
SDY
4.6%

Недвижимость

VTI
2.4%
SDY
4.6%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
SDY
14.8%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SDY
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

VTI vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTISDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.44

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.20

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.95

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

5.30

+7.22

VTI vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и SDY

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-54.75%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.67%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-14.39%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-15.21%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-36.70%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.50%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.20%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.83%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SDY

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.89%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.47%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

10.42%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.05%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.09%

+1.24%

Сравнение комиссий VTI и SDY

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SDY

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SDY в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.42%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and SDY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to SDY (2.89%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 9.61% for SDY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.35% for SDY.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор