Сравнение VTI с PEG
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTI и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции PEG по среднегодовой доходности: 15.02% против 9.71% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам VTI и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VTI and PEG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between VTI and PEG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. PEG — Ранг доходности на риск
VTI
PEG
Сравнение VTI c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.07 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 0.12 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и PEG
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -54.32% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -13.15% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -17.17% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -27.29% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -40.78% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -10.88% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -11.16% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 7.98% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и PEG
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.87% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 13.78% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 18.83% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 20.46% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 21.96% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и PEG
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PEG в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and PEG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (5.87%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs PEG's -54.32%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор