Сравнение VTI с PDBC
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. VTI is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 7.87%/yr for PDBC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности VTI и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 15.23% против 7.87% соответственно.
VTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.23%
PDBC
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам VTI и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.46% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 27.47% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VTI and PDBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between VTI and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VTI
PDBC
Сравнение VTI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.78 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 7.99 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и PDBC
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -49.52% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -10.68% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -13.95% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -27.63% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -40.73% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -10.68% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -23.16% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.71% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и PDBC
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 4.74% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.94% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 16.16% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 18.73% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.17% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.79% | +0.55% |
Сравнение комиссий VTI и PDBC
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и PDBC
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PDBC в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.01% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.94%) compared to VTI (4.74%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.23% vs 7.87% for PDBC. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.23% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.01% for VTI.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.58% for PDBC.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор