PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с NLR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.48%/yr vs 10.66%/yr for NLR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VTI и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 14.48% против 10.66% соответственно.

VTI

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.78%
С начала года
9.90%
1 год
19.88%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.48%
Всё время*
9.57%

NLR

1 день
0.83%
1 месяц
-17.23%
6 месяцев
-29.26%
С начала года
-15.40%
1 год
-8.06%
3 года*
23.46%
5 лет*
17.81%
10 лет*
10.66%
Всё время*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.40%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VTI and NLR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.62

The correlation between VTI and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и NLR

Секторы
VTI
NLR

Технологии

36.1%
1.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Промышленность

10.2%
21.8%

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.2%
48.2%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
26.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Технологии

VTI
36.1%
NLR
1.6%

Финансовые услуги

VTI
11.8%
NLR

-

Промышленность

VTI
10.2%
NLR
21.8%

Здравоохранение

VTI
9.7%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.4%
NLR

-

Коммуникационные услуги

VTI
9.1%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
NLR

-

Энергетика

VTI
3.2%
NLR
48.2%

Недвижимость

VTI
2.3%
NLR

-

Коммунальные услуги

VTI
2.2%
NLR
26.2%

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
NLR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VTI vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTINLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.19

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.03

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.22

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-0.50

+10.27

VTI vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и NLR

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTINLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-65.05%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-36.61%

+27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-36.61%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-36.61%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-36.61%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-36.08%

+34.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-35.67%

+27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

16.20%

-14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и NLR

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.23%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTINLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

9.51%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

32.62%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

43.18%

-30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

29.88%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

24.43%

-6.14%

Сравнение комиссий VTI и NLR

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и NLR

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NLR в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.01%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and NLR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.51%) compared to VTI (3.23%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.48% vs 10.66% for NLR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.48% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.06% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while NLR is Uranium. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.56% for NLR.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор