PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности VTI и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.09% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between VTI and KBWP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VTI and KBWP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и KBWP

Секторы
VTI
KBWP

Технологии

33.3%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.3%
KBWP

-

Финансовые услуги

VTI
11.9%
KBWP
100.0%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
KBWP

-

Промышленность

VTI
9.5%
KBWP

-

Здравоохранение

VTI
9.1%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
KBWP

-

Энергетика

VTI
3.8%
KBWP

-

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
KBWP

-

Недвижимость

VTI
2.4%
KBWP

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

VTI vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.06

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.20

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.11

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

0.24

+12.28

VTI vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и KBWP

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-39.76%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.56%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-12.29%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-17.00%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-39.76%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.25%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.37%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.31%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и KBWP

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.73%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.10%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

16.50%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.60%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.73%

-2.40%

Сравнение комиссий VTI и KBWP

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и KBWP

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and KBWP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 12.09% for KBWP. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while KBWP is Financials Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.35% for KBWP.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор