Сравнение VTI с HMC
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while HMC (Honda Motor Co., Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 3.28%/yr for HMC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTI и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 14.84% против 3.28% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
HMC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам VTI и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -8.51% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between VTI and HMC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.53 |
The correlation between VTI and HMC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. HMC — Ранг доходности на риск
VTI
HMC
Сравнение VTI c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.19 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -0.38 | +13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.19 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.03 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VTI и HMC
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -90.46% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -31.18% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -35.41% | +16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -35.41% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -43.12% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -23.09% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -36.10% | +28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 15.43% | -13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и HMC
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 10.95% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 21.03% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 30.17% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 26.89% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 25.45% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и HMC
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HMC в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.53% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and HMC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (10.95%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs HMC's -90.46%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор