PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с EUSA

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.07%/yr vs 11.59%/yr for EUSA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности VTI и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции EUSA по среднегодовой доходности: 15.07% против 11.59% соответственно.

VTI

1 день
1.16%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.07%

EUSA

1 день
0.47%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		10.70%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		9.38%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between VTI and EUSA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.84

The correlation between VTI and EUSA shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и EUSA

Секторы
VTI
EUSA

Технологии

33.3%
20.3%

Финансовые услуги

11.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.1%

Промышленность

9.5%
15.3%

Здравоохранение

9.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.3%

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.4%

Недвижимость

2.4%
5.2%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VTI
33.3%
EUSA
20.3%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
EUSA
14.7%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
EUSA
4.0%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
EUSA
11.1%

Промышленность

VTI
9.5%
EUSA
15.3%

Здравоохранение

VTI
9.1%
EUSA
10.8%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
EUSA
5.3%

Энергетика

VTI
3.8%
EUSA
3.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
EUSA
5.4%

Недвижимость

VTI
2.4%
EUSA
5.2%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
EUSA
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOTEUSA с XDUS.L

Доходность на риск

VTI vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.55

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.23

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.39

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

9.43

+4.32

VTI vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа EUSA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и EUSA

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-39.16%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.82%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.20%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.24%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-39.16%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.23%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.59%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и EUSA

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.92%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.11%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.08%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.00%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.36%

-0.01%

Сравнение комиссий VTI и EUSA

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и EUSA

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EUSA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.48%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and EUSA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.84%) compared to EUSA (3.92%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.07% vs 11.59% for EUSA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.07% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for EUSA.

EUSA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.02% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.09% for EUSA.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор