Сравнение VTI с CET
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while CET (Central Securities Corp.) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 16.62%/yr for CET. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTI и CET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у CET с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 15.02% против 16.62% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
CET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам VTI и CET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
CET Central Securities Corp. | 4.87% | 17.20% | 26.82% | 19.17% | -19.68% | 49.00% | 4.99% | 38.61% | -4.49% | 30.61% |
Correlation
The correlation between VTI and CET is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.73 |
The correlation between VTI and CET has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. CET — Ранг доходности на риск
VTI
CET
Сравнение VTI c CET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | CET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.22 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 8.98 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и CET
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и CET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -56.69% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.08% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -15.42% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.89% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -39.91% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.65% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.16% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.00% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и CET
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.75% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.05% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 11.66% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.56% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.65% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и CET
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CET в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 5.08% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and CET have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to CET (3.75%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs CET's -56.69%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и CET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор