Сравнение VTI с BTC-USD
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VTI returned 15.15%/yr vs 56.55%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.94%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.15% против 56.55% соответственно.
VTI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 15.15%
BTC-USD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 56.55%
Сравнение доходности по годам VTI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.69% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
BTC-USD Bitcoin | -31.94% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VTI and BTC-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, VTI and BTC-USD have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VTI
BTC-USD
Сравнение VTI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.85 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -1.43 | +12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и BTC-USD
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -85.30% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -52.25% | +43.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -52.25% | +32.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -76.67% | +51.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -83.80% | +48.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -52.25% | +49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -42.44% | +34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 32.00% | -29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.87%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 12.41% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 34.73% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 35.61% | -22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 44.06% | -26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 56.39% | -38.09% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and BTC-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.41%) compared to VTI (4.87%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs BTC-USD's -85.30%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор