Сравнение VTI с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
VTI и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VTI и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTI и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 17.26% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и BDGS
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
VTI vs. BDGS — Ранг доходности на риск
VTI
BDGS
Сравнение VTI c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.90 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 9.84 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.54 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между VTI и BDGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и BDGS
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и BDGS
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTI | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -9.12% | -46.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -5.85% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.61% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -0.67% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.13% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и BDGS
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTI | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.45% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 5.12% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 10.72% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 8.35% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 8.35% | +9.94% |