PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с AVES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. VTI is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, VTI returned 20.60%/yr vs 19.19%/yr for AVES. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности VTI и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%7.94%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between VTI and AVES is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.65

The correlation between VTI and AVES shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и AVES

Секторы
VTI
AVES

Технологии

33.5%
21.4%

Финансовые услуги

12.0%
25.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Промышленность

9.8%
13.3%

Здравоохранение

9.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Энергетика

3.7%
4.0%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
9.8%

Технологии

VTI
33.5%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
AVES
25.3%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
AVES
5.3%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
AVES
9.6%

Промышленность

VTI
9.8%
AVES
13.3%

Здравоохранение

VTI
9.2%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
AVES
3.2%

Энергетика

VTI
3.7%
AVES
4.0%

Недвижимость

VTI
2.4%
AVES
2.4%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
AVES
1.7%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
AVES
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

VTI vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.64

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.22

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.32

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

8.40

+4.12

VTI vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и AVES

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-27.40%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.90%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.50%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.45%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.70%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.56%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и AVES

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

8.89%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

15.88%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

18.34%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.20%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.20%

+1.13%

Сравнение комиссий VTI и AVES

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и AVES

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVES в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and AVES have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, VTI leads with 20.60% vs 19.19% for AVES. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 20.60% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.36% for AVES.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор