PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с ARDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 8.32%/yr for ARDC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTI и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции ARDC по среднегодовой доходности: 15.02% против 8.32% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

ARDC

1 день
0.24%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.45%
1 год
-2.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и ARDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.07%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Correlation

The correlation between VTI and ARDC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL

Доходность на риск

VTI vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.28

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.33

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.17

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-0.35

+12.87

VTI vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и ARDC

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ARDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-45.40%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-15.57%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.78%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.48%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-45.40%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-8.60%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.64%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.51%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и ARDC

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.42%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.13%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

9.47%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.78%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.86%

+1.47%

Сравнение комиссий VTI и ARDC

VTI берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и ARDC

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ARDC в 10.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.72%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and ARDC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to ARDC (2.42%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs ARDC's -45.40%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор