Сравнение VTI с ARCC
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTI и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 15.02% против 13.20% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам VTI и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between VTI and ARCC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.56 |
The correlation between VTI and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. ARCC — Ранг доходности на риск
VTI
ARCC
Сравнение VTI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.26 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | -0.47 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и ARCC
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -79.36% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -19.35% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -19.35% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -21.76% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -56.77% | +21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -10.98% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.10% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 10.68% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и ARCC
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.72% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.83% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 18.48% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.96% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 25.58% | -7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и ARCC
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and ARCC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs ARCC's -79.36%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор