PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTHRX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 8.19% против 6.67% соответственно.

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLBPDRDX с PEIYX

Сравнение комиссий VTHRX и PDRDX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

VTHRX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.01

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.64

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.52

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

13.70

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между VTHRX и PDRDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и PDRDX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и PDRDX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTHRXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-28.55%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-9.19%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-19.35%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-28.55%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.08%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.03%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.69%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и PDRDX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTHRXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

7.37%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.36%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

10.96%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

10.77%

+0.47%