Сравнение VTHRX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -2.79% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью -1.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHRX имеют среднегодовую доходность 8.00%, а акции DGSIX немного отстают с 7.83%.
VTHRX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 8.00%
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и DGSIX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGSIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
VTHRX
DGSIX
Сравнение VTHRX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.88 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.57 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.25 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и DGSIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и DGSIX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DGSIX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.15% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и DGSIX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -41.64% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -7.27% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -18.36% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -23.59% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.85% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.46% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и DGSIX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.96% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 5.51% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 9.85% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 10.15% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 10.34% | +0.88% |