Сравнение VTHRX с DGSIX
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) are both mutual funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while DGSIX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.92%/yr vs 8.70%/yr for DGSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for DGSIX.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и DGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHRX показывает доходность 8.06%, а DGSIX немного выше – 8.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHRX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции DGSIX немного отстают с 8.70%.
VTHRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.92%
DGSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам VTHRX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 8.06% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.39% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Correlation
The correlation between VTHRX and DGSIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between VTHRX and DGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
VTHRX
DGSIX
Сравнение VTHRX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.38 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 14.79 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и DGSIX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и DGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -41.64% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -5.85% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -13.43% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -18.36% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -23.59% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.43% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.33% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и DGSIX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.28% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 5.87% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 7.47% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 10.19% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 10.38% | +0.88% |
Сравнение комиссий VTHRX и DGSIX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGSIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и DGSIX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DGSIX в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 7.96% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.73% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VTHRX and DGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTHRX has higher volatility (2.60%) compared to DGSIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs DGSIX's -41.64%.
DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и DGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор