Сравнение VTHRX с AADTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и AADTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и AADTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у AADTX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции AADTX по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.49% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и AADTX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AADTX в 0.34%.
Доходность на риск
VTHRX vs. AADTX — Ранг доходности на риск
VTHRX
AADTX
Сравнение VTHRX c AADTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | AADTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.17 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.12 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.72 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и AADTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и AADTX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности AADTX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и AADTX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, примерно равная максимальной просадке AADTX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и AADTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -48.80% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -5.43% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -19.02% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -19.24% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.92% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.20% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.32% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и AADTX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.97% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 4.62% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 7.44% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 8.19% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.93% | +2.31% |