PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с AADTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с AADTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.86%/yr vs 7.84%/yr for AADTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.34%/yr for AADTX.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и AADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у AADTX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции AADTX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.84% соответственно.

VTHRX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.39%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.69%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.86%

AADTX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.37%
3 года*
11.68%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и AADTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		7.47%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		4.73%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%

Correlation

The correlation between VTHRX and AADTX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.98

The correlation between VTHRX and AADTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с ANWPXAADTX с AHITX

Доходность на риск

VTHRX vs. AADTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c AADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXAADTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.32

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.61

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

11.73

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. AADTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и AADTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXAADTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и AADTX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, примерно равная максимальной просадке AADTX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и AADTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXAADTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-48.80%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-5.30%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-6.77%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-19.02%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-19.24%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.41%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.15%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.18%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и AADTX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXAADTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.99%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

4.87%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

6.05%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

8.21%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

8.93%

+2.33%

Сравнение комиссий VTHRX и AADTX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AADTX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и AADTX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AADTX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.04%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.75%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTHRX and AADTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHRX has higher volatility (2.65%) compared to AADTX (1.99%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs AADTX's -48.80%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и AADTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор