Сравнение VTHR с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VTHR и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.60% против 11.22% соответственно.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VYM
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHR vs. VYM — Ранг доходности на риск
VTHR
VYM
Сравнение VTHR c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.70 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.86 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.49 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VYM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VYM
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VYM
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -56.98% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.32% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -15.84% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -35.21% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.91% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.25% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.57% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VYM
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.60% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.96% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 15.14% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.97% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.33% | +1.49% |