Сравнение VTHR с VRTTX
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and VRTTX (Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTHR returned 14.95%/yr vs 15.04%/yr for VRTTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VRTTX.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VRTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у VRTTX с доходностью 11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 14.95%, а акции VRTTX немного впереди с 15.04%.
VTHR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.95%
VRTTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам VTHR и VRTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 10.94% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 11.70% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
Correlation
The correlation between VTHR and VRTTX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between VTHR and VRTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHR vs. VRTTX — Ранг доходности на риск
VTHR
VRTTX
Сравнение VTHR c VRTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | VRTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.34 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 15.35 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VRTTX
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VRTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHR | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -34.96% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -8.87% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -19.56% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.13% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -34.96% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.04% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VRTTX
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеют волатильность 2.98% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHR | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.95% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.16% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 12.16% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.36% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.42% | -0.58% |
Сравнение комиссий VTHR и VRTTX
VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VRTTX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VRTTX
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью VRTTX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VTHR and VRTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTHR has higher volatility (2.98%) compared to VRTTX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs VRTTX's -34.96%.
VRTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTHR и VRTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор