PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с IWB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTHR tracks the Russell 3000 Index while IWB tracks the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTHR returned 14.94%/yr vs 15.13%/yr for IWB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 8.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции IWB немного впереди с 15.13%.

VTHR

1 день
0.61%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.30%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.94%

IWB

1 день
0.52%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.60%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.51%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		9.46%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%21.06%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.87%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between VTHR and IWB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VTHR and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHR и IWB

Секторы
VTHR
IWB

Технологии

33.1%
36.6%

Финансовые услуги

12.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Промышленность

9.6%
8.6%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.3%

Недвижимость

2.4%
2.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

VTHR
33.1%
IWB
36.6%

Финансовые услуги

VTHR
12.1%
IWB
11.3%

Коммуникационные услуги

VTHR
10.5%
IWB
10.4%

Потребительский циклический сектор

VTHR
10.2%
IWB
10.0%

Промышленность

VTHR
9.6%
IWB
8.6%

Здравоохранение

VTHR
9.1%
IWB
8.6%

Потребительский защитный сектор

VTHR
4.7%
IWB
4.5%

Энергетика

VTHR
3.8%
IWB
3.3%

Недвижимость

VTHR
2.4%
IWB
2.1%

Коммунальные услуги

VTHR
2.3%
IWB
2.5%

Сырьевые материалы

VTHR
2.2%
IWB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

VTHR vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.91

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.60

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.67

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

11.98

+0.30

VTHR vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHR и IWB

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-55.38%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.86%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.09%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.20%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-34.60%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.21%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.85%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и IWB

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 4.33% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.37%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.64%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.39%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.17%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.16%

-0.30%

Сравнение комиссий VTHR и IWB

VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и IWB

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IWB в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.02%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTHR and IWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWB has higher volatility (4.37%) compared to VTHR (4.33%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs IWB's -55.38%.

On 10-year performance, IWB leads with 15.13% vs 14.94% for VTHR. On fees, VTHR is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 15.13% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTHR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IWB.

VTHR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for IWB.

VTHR tracks Russell 3000 Index, while IWB tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VTHR and 0.15% for IWB.

VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор