PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWB с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с IWD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWB returned 14.98%/yr vs 11.58%/yr for IWD. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IWB charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности IWB и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 14.98% против 11.58% соответственно.

IWB

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
12.60%
С начала года
13.28%
1 год
23.25%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.98%
Всё время*
8.57%

IWD

1 день
-0.19%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
15.85%
С начала года
22.62%
1 год
33.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.58%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWB

iShares Russell 1000 ETF
$191.49M$180.80M$239.82M

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF
$418.09M$438.00M$527.04M

Сравнение доходности по годам IWB и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		13.28%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		22.62%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between IWB and IWD is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.91

The correlation between IWB and IWD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWB и IWD

Секторы
IWB
IWD

Технологии

36.2%
19.7%

Финансовые услуги

12.5%
19.3%

Здравоохранение

9.4%
12.6%

Промышленность

9.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.4%

Энергетика

3.5%
5.9%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Недвижимость

2.2%
3.8%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Технологии

IWB
36.2%
IWD
19.7%

Финансовые услуги

IWB
12.5%
IWD
19.3%

Здравоохранение

IWB
9.4%
IWD
12.6%

Промышленность

IWB
9.1%
IWD
10.2%

Потребительский циклический сектор

IWB
8.9%
IWD
10.3%

Коммуникационные услуги

IWB
8.9%
IWD
3.2%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
IWD
7.4%

Энергетика

IWB
3.5%
IWD
5.9%

Коммунальные услуги

IWB
2.6%
IWD
3.8%

Недвижимость

IWB
2.2%
IWD
3.8%

Сырьевые материалы

IWB
2.0%
IWD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTIIWB с EQAL
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L

Доходность на риск

IWB vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWB c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWBIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.02

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.20

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.00

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

21.38

-10.11

IWB vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWB и IWD

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-60.10%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.79%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-15.71%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-19.04%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-38.51%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.19%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-8.60%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.58%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и IWD

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.91%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

8.70%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

11.24%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.81%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.25%

+0.91%

Сравнение комиссий IWB и IWD

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и IWD

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IWD в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.90%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.37%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWB and IWD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (4.09%) compared to IWD (2.91%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, IWB leads with 14.98% vs 11.58% for IWD. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 14.98% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

IWD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.90% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWD is Large Cap Value Equities. IWB tracks Russell 1000 Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.18% for IWD.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор