Сравнение IWB с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
IWB и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или VONE.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VONE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWB показывает доходность 24.59%, а VONE немного ниже – 24.20%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IWB – 12.84% и акции VONE – 12.84%.
IWB
24.59%
0.95%
11.98%
32.60%
15.04%
12.84%
VONE
24.20%
1.08%
11.62%
32.50%
15.06%
12.84%
Основные характеристики
| IWB | VONE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.36 | 17.19 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.30% |
| Макс. просадка | -55.38% | -34.67% |
| Текущая просадка | -1.82% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VONE
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWB и VONE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWB c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VONE
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VONE в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VONE
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VONE
iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 4.18% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.