Сравнение IWB с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
IWB и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или VONE.
Основные характеристики
| IWB | VONE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.25% | 23.38% |
| Дох-ть за 1 год | 36.99% | 37.14% |
| Дох-ть за 3 года | 9.97% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.86% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 13.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.76 | 17.85 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 12.63% |
| Макс. просадка | -55.38% | -34.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWB и VONE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VONE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWB показывает доходность 23.25%, а VONE немного выше – 23.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции VONE немного впереди с 13.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VONE
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWB c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VONE
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VONE в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VONE
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VONE
iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 2.87% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.