Сравнение IWB с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
IWB и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.41% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.43% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWB показывает доходность -3.41%, а VONE немного ниже – -3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции VONE немного впереди с 13.94%.
IWB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.88%
VONE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VONE
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWB vs. VONE — Ранг доходности на риск
IWB
VONE
Сравнение IWB c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IWB и VONE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VONE
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VONE в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VONE
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -34.66% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.85% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.12% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -34.66% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.39% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -3.94% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VONE
iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 5.32% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.31% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.60% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 18.20% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.08% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.23% | -0.11% |