Сравнение IWB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или IWM.
Доходность
Сравнение доходности IWB и IWM
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.51% соответственно.
IWB
24.59%
0.95%
11.98%
32.60%
15.04%
12.84%
IWM
15.62%
1.95%
11.24%
30.63%
9.09%
8.51%
Основные характеристики
| IWB | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 17.36 | 8.55 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 21.01% |
| Макс. просадка | -55.38% | -59.05% |
| Текущая просадка | -1.82% | -4.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и IWM
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWB и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и IWM
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и IWM
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и IWM
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 4.18%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.