PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWB с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с IWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - IWB tracks the Russell 1000 Index while IWV tracks the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWB returned 14.98%/yr vs 14.66%/yr for IWV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IWB charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности IWB и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWB показывает доходность 13.28%, а IWV немного выше – 13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 14.98%, а акции IWV немного отстают с 14.66%.

IWB

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
12.60%
С начала года
13.28%
1 год
23.25%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.98%
Всё время*
8.57%

IWV

1 день
-0.31%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
12.73%
С начала года
13.63%
1 год
23.81%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.66%
Всё время*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWB

iShares Russell 1000 ETF
$191.49M$180.80M$239.82M

IWV

iShares Russell 3000 ETF
$94.75M$77.05M$101.35M

Сравнение доходности по годам IWB и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		13.28%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		13.63%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between IWB and IWV is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.98

The correlation between IWB and IWV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWB и IWV

Секторы
IWB
IWV

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

12.5%
12.0%

Здравоохранение

9.4%
9.6%

Промышленность

9.1%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

IWB
36.2%
IWV
35.7%

Финансовые услуги

IWB
12.5%
IWV
12.0%

Здравоохранение

IWB
9.4%
IWV
9.6%

Промышленность

IWB
9.1%
IWV
9.9%

Потребительский циклический сектор

IWB
8.9%
IWV
9.6%

Коммуникационные услуги

IWB
8.9%
IWV
9.3%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
IWV
4.3%

Энергетика

IWB
3.5%
IWV
3.2%

Коммунальные услуги

IWB
2.6%
IWV
2.2%

Недвижимость

IWB
2.2%
IWV
2.3%

Сырьевые материалы

IWB
2.0%
IWV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с VTIIWB с EQAL
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

IWB vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWB c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWBIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.56

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.69

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

11.64

-0.37

IWB vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWB и IWV

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-55.61%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.89%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-19.28%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-25.11%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-35.22%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.31%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-10.53%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и IWV

iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 4.09% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.99%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.32%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.98%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.37%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.41%

-0.25%

Сравнение комиссий IWB и IWV

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и IWV

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности IWV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.90%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWB and IWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWB has higher volatility (4.09%) compared to IWV (3.99%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs IWV's -55.61%.

On 10-year performance, IWB leads with 14.98% vs 14.66% for IWV. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWV has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 14.98% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

IWB has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.85% for IWV.

IWB tracks Russell 1000 Index, while IWV tracks Russell 3000 Index. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.20% for IWV.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор