PortfoliosLab logo
Сравнение IWB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWB и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IWB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
518.52%
508.09%
IWB
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWB:

0.54

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

IWB:

0.88

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

IWB:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWB:

0.55

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

IWB:

2.28

SPY:

2.39

Индекс Язвы

IWB:

4.65%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

IWB:

19.46%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

IWB:

-55.38%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IWB:

-10.80%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWB показывает доходность -6.54%, а SPY немного выше – -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции SPY немного впереди с 11.95%.


IWB

С начала года

-6.54%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.31%

5 лет

15.63%

10 лет

11.61%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWB и SPY

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWB: 0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWB и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWB: 0.54
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино IWB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWB: 0.88
SPY: 0.89
Коэффициент Омега IWB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWB: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IWB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWB: 0.55
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина IWB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWB: 2.28
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
IWB
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и SPY

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IWB и SPY

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-10.54%
IWB
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и SPY

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 14.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
15.13%
IWB
SPY