PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWB returned 15.24%/yr vs 15.53%/yr for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWB charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IWB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWB показывает доходность 7.98%, а SPY немного выше – 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции SPY немного впереди с 15.53%.

IWB

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.63%
1 год
21.60%
3 года*
20.49%
5 лет*
12.09%
10 лет*
15.24%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		7.98%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between IWB and SPY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.98

The correlation between IWB and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWB и SPY

Секторы
IWB
SPY

Технологии

37.3%
39.0%

Финансовые услуги

11.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Промышленность

8.7%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

IWB
37.3%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
SPY
9.9%

Промышленность

IWB
8.7%
SPY
7.8%

Здравоохранение

IWB
8.5%
SPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.4%
SPY
4.5%

Энергетика

IWB
3.2%
SPY
3.1%

Недвижимость

IWB
2.1%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

IWB
2.1%
SPY
2.1%

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
SPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTIIWB с EQAL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IWB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.79

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.45

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.51

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

11.15

-0.33

IWB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWB и SPY

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-55.19%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.88%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-18.76%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-24.50%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-33.72%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.22%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.03%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и SPY

iShares Russell 1000 ETF (IWB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.82% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.85%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.81%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.47%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.15%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.95%

+0.20%

Сравнение комиссий IWB и SPY

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и SPY

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.94%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWB and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to IWB (4.82%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 15.24% for IWB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IWB.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.94% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. IWB tracks Russell 1000 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор