PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTHR с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTHR и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTHR и FMTM


2026 (YTD)2025
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
-3.23%21.44%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


VTHR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.34%
1 год
18.30%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.60%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 3000 ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий VTHR и FMTM

VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

VTHR vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTHRFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.68

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.20

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.23

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

12.18

-4.96

VTHR vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTHRFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.68

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.71

-0.90

Корреляция

Корреляция между VTHR и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и FMTM

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.15%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и FMTM

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


VTHRFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-12.12%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.12%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.27%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-1.89%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.21%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и FMTM

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 5.53%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VTHRFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

10.78%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

19.28%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

23.38%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

23.19%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

23.19%

-5.37%